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2017年银行业LCR考核行业现状及发展前景趋势分析报告(1)

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2017 年银行业 LCR 考核行业分析报告 2017 年银行业 LCR 考核行业分析报告 2017 年 6 月出版 2017 年银行业 LCR 考核行业分析报告 文本目录 1、巴塞尔具体规定与我国银监会对流动性风险管理的主要要求..................... 5 1.1、巴塞尔的具体规定与国际实施的情况....................................... 5 1.2、我国银监会对流动性管理的具体规定....................................... 7 2、LCR 具体计算及关注点 ..................................................... 8 2.1、LCR 分子:优质流动性资产(HighQualityliquidityasset,简称 HQLA)........ 9 2.2、LCR 分母:未来 30 日的净资金流出(netcashoutflow,简称为 NCOF)......... 10 2.3、相关交易对 LCR 指标的影响.............................................. 13 3、LCR 推出对美国的影响 .................................................... 20 3.1、美国银行体系内超储充足,同业拆借市场规模萎缩.......................... 20 3.2、资金利率的期限利差不断拉大............................................ 20 3.3、美国货币基金改革对市场流动性的影响扩大................................ 21 4、现阶段我国商业银行 LCR 考核现状及原因.................................... 22 4.1、随着商业银行资产规模的扩张,更多银行将加入 LCR 考核行列................ 23 4.2、现阶段,部分中小银行恰好及格,达标情况不是很乐观...................... 23 4.3、我国部分商业银行 LCR 偏低的原因........................................ 24 5、LCR 考核我国商业银行的影响及应对策略 .................................... 27 6、质押券出自 HQLA,现阶段央行流动性投放模式影响 LCR 考核达标 ............... 29 7、LCR 对债券市场的影响及展望 .............................................. 33 8、附表.................................................................... 42 2017 年银行业 LCR 考核行业分析报告 图表目录 图表 1:BaselⅢ的流动性监管指标 ............................................. 5 图表 2:主要地区/国家流动性监管新规实施的情况: ............................. 6 图表 3:LCR 披露要求......................................................... 8 图表 4:LCR 分子优质流动性资产构成........................................... 9 图表 5:未来 30 日现金流出分项 .............................................. 12 图表 6:未来 30 日现金流入分项 .............................................. 13 图表 7:各种不同操作对 LCR 指标影响汇总 ..................................... 18 图表 8:美国超储规模保持在高位(左);Libor 资金利率的期限利差在金融危机后扩大 (右)..................................................................... 20 图表 9:优质货币基金规模出现大幅下降 ....................................... 21 图表 10:优质货币基金的投资标的分布(左);政府性货币基金的投资标的分布(右)22 图表 11:货币基金投资的存单和商业票据规模下降 .............................. 22 图表 12:部分上市银行 LCR 指标及分子分母情况 ................................ 23 图表 13:部分上市银行 LCR 指标及分子分母情况 ................................ 24 图表 14:其他存款性公司负债结构:个人存款 26.2%、企业活期 18.2%、企业定期 13.4%、同业 13.1% .......................................................... 25 图表 15:上市银行负债结构:同业负债、应付债券占比较低(左)股份制负债占比结 构:同业占比较高(右)..................................................... 26 图表 16:上市银行资产结构:贷款 50%(左)上市银行负债与资产期限结构(右)... 26 图表 17:上市银行贷款在总资产的占比(左)大行持有利率



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